Tres coeficientes de correlación

Algo que no consideré inicialmente es exponer un concepto sumamente importante, tal como es la definición de correlación. En sentido, saltaremos un paso hacia atrás para dar dos más adelante, todo con el objetivo de tener una mayor comprensión de los modelos de interdependencia, tal como lo vimos en los artículos pasados. Pues sin mayor vacilación, entendemos a la correlación como una medida estadística que indica la relación o asociación entre dos variables. En otras palabras, es una medida que indica el grado en que dos variables se mueven juntas. La podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera: rXY=Cov(X,Y)Var(X)Var(Y) Donde el numerador es la covarianza de las dos variables y el denominador es el producto de las desviaciones estándar de las dos variables. Este valor fluctúa entre -1 y 1, de manera que cuando alcanza un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta, lo que significa que las dos variables están perfectamente r...

LA CRÍTICA DE LUCAS


Con la publicación de la “Teoría General del Empleo, el interés y el dinero” en 1936 se inicia la revolución keynesiana que da origen a la macroeconomía como ciencia. Los fundamentos keynesianos contrastaban con la postura clásica de la flexibilidad de precios y la competencia perfecta de los mercados. La existencia de una demanda efectiva que determinaba la oferta y las de rigideces en  precios y salarios llevo a entender el panorama de aquel entonces.
La teoría macroeconómica se caracteriza por mantener un acalorado debate de sus fundamentos en el tiempo. De esa manera, muchas escuelas han determinado con postulados coherentes, en épocas determinadas del tiempo, los fundamentos macroeconómicos en el corto y largo plazo; muchas de ellas han sido posturas, marcadamente, diferentes. Sin embargo, como se puede esperar, se llega a cierto consenso con ciertos fundamentos claves dentro de la teoría. Un aspecto que es aceptado es el hecho que los modelos tienen que ser de equilibrio general, dinámicos, estocásticos y con expectativas racionales. Esto es lo que muchos economistas denominan el corazón de la macroeconomía actual.
Sin duda fue Robert Lucas Jr. quién lideró la revolución de la Nueva Economía Clásica que dio origen a los fundamentos base de la macroeconomía actual. El presente artículo presta atención en el artículo “Econometric Policy Evaluation: A Critique” de Lucas de 1976. Este trabajo que sería conocido como la crítica de Lucas constituye la contribución más importante de la denominada nueva macroeconomía clásica en el campo de la política económica (Sánchez y Ochoa, 2005). Así la crítica de Lucas agudizo las diferencias dentro de la economía entre un precio flexible y microfundamentado y la estructura keynesiana de las rigideces en precios y salarios (Snowdown y Vane, 1995).
El corazón de la Crítica de Lucas se fundamenta en las desviaciones entre la estructura real anterior de un modelo y la estructura real prevaleciente después de aplicar una política económica. Esto es consecuencia de que las conductas humanas dependen de las reglas de juego en que los agentes participan, de modo que un cambio de reglas llevará a los sujetos a revisar sus conductas para adaptarse a las nuevas reglas (Argandoña, Gamez, Mochon, 1999). De este modo si un modelo econométrico incorpora en su estructura las reglas de decisión óptimas de los agentes económicos, y si estas reglas varían de acuerdo a cambios en la política económica, entonces el mencionado cambio de política modifica necesariamente la estructura del modelo (Fernández, 2008).
De acuerdo al artículo de Lucas de 1976, describiremos la economía en un período t por un vector de variable de estado, un vector xt de variables exógenas y un vector de choques aleatorios et que está independientemente e idénticamente distribuidos. El movimiento de la economía está determinada por:
yt+1 = f(yt, xt, et)
La función f es tomada como fija, pero no se conoce; por lo tanto, la tarea es estimar f. Para estimar dicha expresión se considera estimar los valores del vector de parámetros fijos Q. De esa manera se tiene la siguiente expresión
f(y, x, e) = F(x, y, Q, e)
Donde F es especificado de antemano.
El vector xt está compuesto de valores pasados, los cuales son observados, lo que facilita la estimación de Q. Por lo tanto, para la predicción solo se tiene que insertar las predicciones de xt  en F.
Una política económica es observada como una especificación del valor de algunos de los componentes de {xt}. Ahora, bajo políticas alternativas, el interés está en las características en las cuales opera el sistema bajo dichas políticas. Los componentes de la función F y Q son derivadas de las relaciones de comportamiento, por ejemplo funciones de demanda, de los agentes en la economía. Esto último desde el punto de vista de la teoría económica, una vez conocidos, permanecerán estables bajo cambios arbitrarios en el comportamiento de {xt}.
De acuerdo a Lucas (1976) este último supuesto es injustificado puesto que encontrar una regla de decisión óptima cuando ciertos parámetros siguen caminos arbitrarios es una mala formulación, ya que se tiene que atribuir a los agentes económicos alguna visión del comportamiento de los valores futuros de las variables de interés para ellos. Esto junto a otros factores determina sus reglas de decisión. Por otro lado, si se quisiera asumir la estabilidad de (F, Q) bajo la políticas alternativas, se tiene que suponer que las opiniones de los agentes sobre los choques son invariantes por cambios de política. Estas simulación, para Lucas, no tienen sentido.
Hay razones empíricas y teóricas para creer que una estructura de la forma
yt+1 = F(yt, xt, Q, et)
No es de utilidad para predecir y evaluar la política económica. Cabría la esperanza que los cambios en Q inducidos por cambios en políticas económicas alternativas se produzcan lentamente, y que las predicciones basadas en este tipo de modelo serán, más o menos, precisas. Sin embargo, está es una esperanza falsa porque los cambios en política inducen saltos inmediatos en Q; por ejemplo un aumento en los impuestos de manera temporal inducirá a una variación de la propensión marginal a consumir
 Entonces la tarea del economista para la evaluación de la política económica es elaborar modelos cuyos parámetros estén aislados de las reglas de decisión de los agentes económicos de los que reflejan las reglas de política. Para Argandoña, Gamez y Mochon (1999), exige introducir restricciones cruzadas entre las ecuaciones, de modo que, por ejemplo, los parámetros de la función de formación de expectativas guarden una determinada relación con las de las ecuaciones reducidas, y las características estocásticas de las variables guarden también relación entre sí.



BIBLIOGRAFÍA

Argandoña Ramiz Antonio, Gamez Amian Consuelo y Mochon Morcillo Francisco (1999). “Teoría y política monetaria”.
Fernández Baca, Jorge. (2008). “Teoría y política monetaria”.
Lucas Robert Jr. (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”.
Sánchez Puerta Mauricio y Ochoa Galeano Marta. (2005). “Reflexiones sobre la importancia de la Crítica de Lucas”.
Snowdown Brian y Howard Vane. (1995). «New Keynesian Economics Today: The Empire Strikes Back»

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